Як почуваються найбільші фінустанови за результатами 2019 року

Mind представляє чергове оновлення рейтингу життєздатності українських банків. Перше місце розділили чотири банки з рейтингом «4,5 зірки»: державний французький УкрСиббанк, австрійський Райффайзен банк Аваль, нідерландський ІНГ Банк Україна, американський Сітібанк.

Стабільний рейтинг «4 зірки» отримали дев'ять банків, з них п'ять іноземних: польські Кредобанк та Ідея Банк, французький «Креді Агріколь», німецький «ПроКредит», угорський ОТП, а також три державні українські банки – Укргазбанк, Укрексімбанк та ПриватБанк, та ПУМБ Ріната Ахметова.

Найнижчу оцінку «низький рівень життєздатності» отримали українські Мегабанк та російський Промінвестбанк.

Спадщина 2019-го

У 2019 році банківська система України почала поступово оживати від посткризової стагнації. Система потроху повертає втрачений ресурс, у першу чергу за рахунок депозитів у гривні. Так, за 2019 рік приріст депозитів корпоративного сектору зріс на 22,8% (або 93,2 млрд грн), до 501,5 млрд грн. Депозити корпоративного сектору зросли як у національній валюті (на 18,6%, або 50,5 млрд грн), так і в іноземній (на 31,3%, або 42,7 млрд грн).

У свою чергу фізособи несли в банки переважно гривню: загалом приріст депозитів склав 8,6% (або 43,0 млрд  грн) до 544,7 млрд грн. При цьому депозити домогосподарств у національній валюті зросли (на 18,3%, або 49,1 млрд грн), а в іноземній – зменшилися (на 2,6%, або 6,1 млрд грн) за рахунок зміцнення гривні.

Досі залишається невирішеною проблема непрацюючих кредитів (NPL) у державних банках. За даними Мінфіну на середину року, обсяг непрацюючих (дефолтних) позик у кредитному портфелі юросіб становив: у ПриватБанку 215 млрд грн (95%), в Ощадбанку – 86 млрд грн (65%), в Укрексімбанку – 70 млрд грн (53%), в Укргазбанку – лише 6 млрд грн (14%).

Загальний обсяг NPL у банківській системі становив 581 млрд грн (частка у портфелі – 51%). Із вказаної суми на держбанки припадало 415 млрд грн (71% від загального обсягу NPL).

Але поступово банки позбавляються проблемних кредитів – в основному, за рахунок списання або продажу. За словами голови правління Піреус Банку Сергія Наумова, списання кредитів не означає, що банки припиняють заходи щодо стягнення. «Це не пробачення кредитів, однак через проблеми в судовій і виконавчій системах даний процес йде повільно і, найчастіше, не в інтересах банків», – зазначає він.

У свою чергу почало оживати гривневе кредитування фізичних осіб. Приріст кредитів домогосподарствам за 2019 рік збільшився на 4,7% (або 9,3 млрд грн), до 205,3 млрд грн. При цьому кредити домогосподарствам у національній валюті зросли (на 24,1%, або 32,6 млрд грн), а в іноземній – зменшилися (на 38,4%, або 23,3 млрд грн). Середньозважена відсоткова ставка за кредитами у національній валюті домогосподарствам підвищилася до 35,8% (у грудні 2018 року – 33,1%).

На середину 2019 року обсяг непрацюючих (дефолтних) позик у кредитному портфелі Укрексімбанку складав 2 млрд грн (89%), Укргазбанку – 4 млрд грн (56%), Ощадбанку – 5 млрд грн (45%), ПриватБанку – 27 млрд грн (38%).

Реалії 2020-го

Основними викликами для банківської системи у 2020 році буде зниження відсоткових ставок до мінімального історичного рівня і, як наслідок, невеликий розмір прибутків. А ще – зміни в регуляторній базі із її приведенням у відповідність до європейських стандартів та тиск конкуренції з боку установ небанківського сектору.

«Ці виклики змушують банки переглянути свою бізнес-модель та орієнтуватися на підвищення рівня обслуговування, а не на традиційні джерела доходу (відсоткова маржа). Ми очікуємо на посилення партнерства та консолідацію (кількість банків знову зменшиться), а також переосмислення моделі дистрибуції та досвіду користувачів – для всебічного інтегрованого підходу до обслуговування клієнтів: відділення, інтернет- та мобільний банкінг», – пояснює Джорджіо Сопранзі, член правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

За словами Сергія Наумова, Україна – країна з маленькою відкритою економікою, тож вона залежить від кон'юнктури світового ринку. І якщо щось піде не так, це серйозно відіб'ється на нашій економіці в цілому та банківському секторі зокрема.

«Проблема поганого портфеля буде актуальна і у 2020 році. Від її розв'язання також залежить, чи буде надано кредитування юридичних осіб у обсягах, необхідних для зростання економіки. Нам необхідні серйозні реформи в судовій системі, які потрібно завершити цьогоріч», – упевнений Наумов.

Наразі в НБУ триває процес гармонізації пруденційного підходу відповідно до стандартів «Базель 3». У зв’язку з цим український регулятор вирішив замінити «місцеві KPI» загальноприйнятими KPI для ліквідності, а саме коефіцієнтом покриття ліквідності – LCR.

«Зараз існує мінімальний поріг для LCR в еквіваленті та в іноземній валюті, але немає порогового значення для LCR у національній валюті. Серед іншого, така ситуація дозволяє міжнародним банкам користуватися тими ж «умовами гри», як і в Західній Європі. Ми дуже підтримуємо цей підхід Національного банку, спрямований на посилення банківського нагляду в Україні відповідно до європейських стандартів», – підкреслює Джорджіо Сопранзі.

Сергій Наумов вважає основним ризиком ліквідності недоотриманий дохід від кредитного портфеля. «У 2020 році буде набагато складніше вигідно і безризиково розміщувати надлишкову ліквідність. У зв'язку зі зниженням облікової ставки НБУ такі операції стають менш вигідними банкам і часто збитковими. Банки будуть змушені нарощувати кредитування», – прогнозує банкір.

Методика рейтингу

Рейтинг життєздатності банків – інформаційний проєкт оцінки надійності найбільших фінустанов України. До нього потрапили установи, ринкова частка яких перевищує 0,2% від усіх платоспроможних банків. За рік кількість учасників лишилася незмінною. До рейтингу увійшов банк «Глобус» (0,21% від усіх активів банківської системи). При цьому ринкова частка МІБу Петра Порошенка впала нижче 0,2%, до 0,19%. Чим менший банк, тим важче аналізувати та порівнювати його ризики на основі публічних фінансових показників.

Рейтинг Mind враховує найважливіші фактори фінансової стійкості, які можна розрахувати на основі публічної інформації для платоспроможних банків. У методиці також враховуються економічні нормативи діяльності банків за розрахунками.

Так, у розрахунку фактора достатності капіталу враховується значення нормативу Н2. При розрахунку рівня проблемності кредитів враховуються нормативи Н7–Н9. У розрахунку ліквідності також враховані нововведені показники нормативів НБУ LCR (норматив коефіцієнта покриття ліквідності) та H6, а найбільша вага надається фактору, що має найменше значення. У розрахунку також використовується норматив ризику загальної відкритої валютної позиції.

Здатність банку переживати періоди системних дисбалансів визначається як загальна сума балів факторів стабільності – від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора – від 0 до 1. Залежно від загального заліку банк отримує певну кількість зірок – від 0,5 до 5.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційному сайті НБУ та на корпоративних сайтах банків, що беруть участь у рейтингу. Для визначення фактора «Підтримка та ризики власників» використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація Mind.

Під час підготовки методики рейтингу беруться до уваги фактори, що визначають життєздатність банків:

1. Достатність капіталу.
2. Якість кредитного портфеля.
3. Рентабельність діяльності банку.
4. Ліквідність.
5. Підтримка та ризики власників.
6. Безперебійність виплат.
7. Системне значення банку.
8. Ризик відкритої валютної позиції.

Mind за допомогою аналізу та дослідження історичної важливості кожного з факторів, а також шляхом опитування банківських експертів визначив рівень важливості кожного з факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

На сьогодні, за наявного рівня прозорості банківської системи та фінансової звітності банків, методика Mind для розрахунку факторів максимально адекватно відображає здатність фінансових установ вижити в умовах економічної турбулентності.

Джерело @ kiev24.ua